量化投资策略报告：因子风格择时与大小盘轮动模型（国金证券2021年12月）

报告摘要

本报告通过XGBoost构建因子择时与大小盘轮动模型，策略1年化收益26.06%，超额中证500达20.55%；策略2综合信号平滑波动，夏普1.36。为投资者提供系统风格配置参考。

《量化投资策略报告：因子风格择时与大小盘轮动模型（国金证券2021年12月）》主要包含哪些内容?

本报告通过XGBoost构建因子择时与大小盘轮动模型，策略1年化收益26.06%，超额中证500达20.55%；策略2综合信号平滑波动，夏普1.36。为投资者提供系统风格配置参考。核心数据:26.06%;20.55%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国金证券发布,发布于 2021 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2021 年,全文约 24。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、指数增强管理人、因子研究者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、国金证券等议题。