重拾自信RCP因子绩效月报-东吴证券金工定期报告-20221110

2022-11金融投资📊 东吴证券¥2

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报告摘要

基于行为金融学过度自信偏差，创新运用高频数据构建RCP因子。全市场多空对冲年化收益21.57%，信息比率3.05，月度胜率81.90%，10月多头组合收益2.5%。

基于行为金融学过度自信偏差，创新运用高频数据构建RCP因子。全市场多空对冲年化收益21.57%，信息比率3.05，月度胜率81.90%，10月多头组合收益2.5%。核心数据:21.57%;3.05;81.90%。

本报告由东吴证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年。

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适合量化投资者、金融工程师、证券分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、重拾自信、RCP等议题。