基金持仓还原在行业轮动中的应用：公募基金持仓还原与行业轮动策略构建

2022-11金融投资📊 国泰君安¥2

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报告摘要

基于公募基金季报持仓还原和月度行业持仓计算，构建行业轮动策略。2012年以来年化收益16.71%，超额收益7.4%，月度胜率61.2%。通过“两步法”还原持仓和Lasso回归优化预测，为投资者提供量化参考。

基于公募基金季报持仓还原和月度行业持仓计算，构建行业轮动策略。2012年以来年化收益16.71%，超额收益7.4%，月度胜率61.2%。通过“两步法”还原持仓和Lasso回归优化预测，为投资者提供量化参考。核心数据:16.71%,7.4%,61.2%。

本报告由国泰君安发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年。

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适合基金经理、量化研究员、投资策略分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、轮动中等议题。