基于经济周期的BL模型在资产配置中的应用-20221115-中信期货

报告摘要

本文提出将经济周期和BL模型结合的实用方法，回测显示景气度周期和货币信用周期下表现突出。年化收益率最高达8.59%（景气度周期），夏普比率0.89。提供固收+策略构建及资产配比建议。

《基于经济周期的BL模型在资产配置中的应用-20221115-中信期货》主要包含哪些内容?

本文提出将经济周期和BL模型结合的实用方法，回测显示景气度周期和货币信用周期下表现突出。年化收益率最高达8.59%（景气度周期），夏普比率0.89。提供固收+策略构建及资产配比建议。核心数据:8.59%;7.16%;6.38%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信期货发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 23.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合资产配置研究员、基金经理、投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、资产配置中、经济周期、中信期货等议题。