业绩预告信息披露质量因子构建与改进：申万宏源量化选股新思路

报告摘要

本报告从业绩预告区间宽度和偏离度两个维度构建信息披露质量因子，RankIC均值达-2.77%，IR为-0.86，多头月均超额收益0.61%。结合薪酬激励、股权结构、股利分配等因子合成为公司治理因子，在中证全指等样本空间选股效果显著，为量化投资提供新视角。

核心要点

业绩预告信息披露质量因子构建
因子回测表现
公司治理因子合成
样本空间表现

报告信息

文件全名: 《金工量化新思路系列之八：业绩预告信息披露质量因子的构建与改进-申万宏源》
适合读者: 量化研究员金融分析师投资经理
核心数据: -2.77%
0.61%
-0.86
核心议题: 金融投资改进

常见问题

《业绩预告信息披露质量因子构建与改进：申万宏源量化选股新思路》主要包含哪些内容?

本报告从业绩预告区间宽度和偏离度两个维度构建信息披露质量因子，RankIC均值达-2.77%，IR为-0.86，多头月均超额收益0.61%。结合薪酬激励、股权结构、股利分配等因子合成为公司治理因子，在中证全指等样本空间选股效果显著，为量化投资提供新视角。核心数据:-2.77%;0.61%;-0.86。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由申万宏源发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 28.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、金融分析师、投资经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、改进等议题。