基于盈余后漂移效应的量化选股策略：超预期与净利润断层实战回测

报告摘要

本报告深度解析盈余后价格漂移效应（PEAD），构建超预期策略与净利润断层策略，在沪深300、中证500和中证1000中回测。超预期策略中证1000持有5日年化收益109.64%，超额81.24%；净利润断层中证1000持有21日年化72.59%。为量化选股提供有力工具。

核心要点

摘要
业绩超预期策略
净利润断层策略

报告信息

文件全名: 《财务因子专题报告二：基于盈余后漂移效应的量化选股策略-中信期货》
适合读者: 量化研究员基金经理金融工程师
核心数据: 109.64%
81.24%
72.59%
核心议题: 金融投资超预期

常见问题

《基于盈余后漂移效应的量化选股策略：超预期与净利润断层实战回测》主要包含哪些内容?

本报告深度解析盈余后价格漂移效应（PEAD），构建超预期策略与净利润断层策略，在沪深300、中证500和中证1000中回测。超预期策略中证1000持有5日年化收益109.64%，超额81.24%；净利润断层中证1000持有21日年化72.59%。为量化选股提供有力工具。核心数据:109.64%;81.24%;72.59%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信期货发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 16.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、基金经理、金融工程师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、超预期等议题。